Что надо понимать про торговую систему перед тем, как на нее ставить? Неважно, в каком случае — изобрели ее сами, взяли уже готовую (смиренно напомню, что их есть у меня, лежат на
https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ), привязались к автоследованию (раз уж пришлось к слову, вот оно родимое
https://www.comon.ru/users/voldemort/ ). Смысл будет один, независимо от способа.
Тут лучше пояснить от противного, на примере, как не надо. Раз десять, наверное, цитировал давнее вопрошание моего товарища, очень далекого от биржи человека. «Вот ты, Саша, чем-то спекулируешь — а сколько тебе в месяц с этого на карточку капает?». То есть презумпция, что непременно капает каждый месяц, причем более-менее одинаково, как зарплата, только работать почти не надо, лепота. Если у кого такое представление — ему на биржу вообще не надо. Я серьезно.
Оговорюсь, что означенная картинка с «суммой в месяц» может быть отчасти справедлива для скальперов и хфт, но это, полагаю, сильно менее 1% всех денег на бирже. Остальные успешные игроки имеют что-то вроде смещения вероятности в свою пользу или, говоря другими словами, удачно купленный опцион на сохранение неких свойств рынка. Это в случае, если торговая система сделана по уму, тестирована как надо, и еще проверена на реале. То есть выполнены все условия, которых разумно требовать. Все пожелания приняты, пожеланий больше нет. И вот даже в этом идеальном случае — мы имеем не кэшмашину с гарантией, а лишь хорошее смещение вероятности в свою пользу.
Но большего и не надо. Это будет приближено к денежному станку, если: а). достаточно много систем, б). им дали достаточно много времени. Вот, скажем, качественная единичная система. Повторюсь — предельно качественная, лучше не бывает. Неважно, пришли вы к ней сами или взяли чью-то готовую. Допустим, вероятность, что вы с ней заработаете 80-90%, что потеряете 10-20%. Прекрасная вероятность, в начале своего пути бы радостно за такое платил (да и сейчас бы мог). Но это лишь соображение раз. Соображение два, едва ли не более важное. А сколько вы с ней заработаете, если заработаете, и сколько потеряете, если потеряете?
Потери скорее всего будут лимитированы. Если вы не фанат нечеловеческого плеча, то отделаетесь, скорее всего, 10-30% депозита в худшем случае. А вот прибыль, как в известной поговорке, будет течь. Может быть и 100%, и 1000%. Это не просто округлые слова, у меня есть живые стратегии на Комоне с цифрами выше 1000%. Такие пруфы, правда, зреют несколько лет... Впрочем, чем дольше срок, тем лучше, 1000% за 5 лет лучше, чем 1000% за год, все бывалые понимают, почему.
При таком раскладе даже система, с риском 50% своей «младенческой смертности» в первый же год, начинает обретать ценность. Допустим, у нас две таких венчурных системы. И капитал поделен поровну. В одном случае разово теряем, скажем, 15%. В другом несколько лет делаем по 50%. Подход суров, но имеет смысл, не так ли?
Чем-то напоминает купленный опцион. В его «цене» не только возможная просадка, но затраченные время и силы, и стоимость чужой системы, если брать чужую. Все равно это — лимитированный убыток. Заранее примерно понятно, какой. А прибыль — не лимитирована. И вот на этой асимметрии прибыли и убыли можно строить процесс.
Что важно, время работает на вас. Что система покажет за месяц — вообще рулетка, правда, в случае трендовушки крупный выигрыш таки вероятнее крупного проигрыша. За год — уже рабочая асимметрия.
