headlines QUANTS

Про золото:

Статистика сработала: от закрытия Пн 18-го ноября по закрытие Пт 22-го ноября фьючерс на золото GC1! прибавил +$102.

headlines Q.
#GOLD

IMOEX (данные с 2004):

● С 19 по 21 ноября IMOEX сформировал 3 черные свечи подряд. Сегодня IMOEX открылся с гэпом вверх на +1.91%.

● За 20 лет было всего 10 кейсов, включая сегодня, когда:
1. торговая сессия открылась с гэпом вверх в диапазоне [+1%,+2%];
2. предыд. 3 свечи являются черными.

● Такая комбинация встречалась лишь в 2020, 2021 и 2022 годах.

#IMOEX

Рецессии в США (данные NBER):

● По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1900 года в США насчитывается 24 периода рецессии.

● Средняя продолжительность рецессии составляет 432 календ. дня (1.2 года), возникают рецессии в среднем каждые 1468 календ. дня (приблизительно каждые 4 года).

● Февраль — самый частый месяц наступления рецессии; апрель — месяц, в котором чаще всего рецессия заканчивалась.

● С момента предыдущей рецессии прошло 1666 календ. дней (4.6 лет).

#recession

Стал героем этого видео? Все иксы разобрали, а тебе не хватило? Не грусти, а подписывайся на headlines_crypto

У нас публикуется только качественный аналитический контент и важные новости, без воды.

P.S. ну и щепотка юмора

Увидимся на headlines_crypto

Подписаться

IMOEX:

● С 2004 г. насчитывается 193 случая, когда индекс Мосбиржи снижался более чем на 3%.

● Рекордное количество падений за день более чем на 3% приходится на 2008 год — практически четверть наблюдений.

● Ни одного снижения более чем на 3% не наблюдалось в 2017, 2019 и 2023 годах.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX:

● 3 раза индекс Мосбиржи снижался более чем на 3% в текущем году (02.09.24, 28.10.24 и вчера).

● В сентябре и октябре подобные снижения случались вблизи локальных минимумов.

headlines Q.
#IMOEX

Золото (биржа COMEX, данные с 1984 г.):

● В золоте сформировалась бычья комбинация, которая встречается с частотой 0.9 раз в год:
1. рост в диапазоне [+1%,+2%] в пн;
2. тело свечи > 80% от размера всей свечи.

● После комбинации золото демонстрирует рост в среднесрочной перспективе.

● 15 ноября один из индикаторов headlines Quants Extra уже сигнализировал о потенциальном развороте GC1!. Получить доступ к каналу можно тут: https://t.center/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#GOLD

IMOEX (коррелирующие года):

● Ранее мы уже сравнивали 2011 и 2024, на текущий момент корреляция YTD динамики и 2011 года составляет 0.77.

● Месяцы 4-го квартала обычно являются сильными для IMOEX, но в 2011 г. значительного роста в 4-м квартале не последовало.

● Update: материалы по анализу сходства между 2011 и 2024 — [1] и [2].

headlines Q.
#IMOEX

Тестирование стратегии (IMOEXF, данные с 01.08.2024):

● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).

● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.

● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://t.center/headlines_QUANTS_bot

#стратегии

Про природный газ:

Статистика сработала: от close пн 11 ноября по close пт 15 ноября NG1! снизился на -3.77%.

headlines Q.
#NG

ETHUSD (кейс):

● В ранее описанной задаче инструментом является Эфириум. На следующий день после выборов в США (6 ноября) ETHUSD прибавил +12.5%. Еще через день рост продолжился (7 ноября, +6.5%), ETHUSD обновил максимум с августа.

● Что было дальше? От close 7 ноября до close 11 ноября ETHUSD вырос на +16.55% (+19.03%, если до high 12 ноября).

● 8 ноября мы проанализировали данную ситуацию с разных сторон в канале headlines Quants Extra, были рассмотрены 4 паттерна, каждый из которых указывал на бычью динамику на горизонте до 1-го месяца. Получить доступ к каналу можно тут: https://t.center/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#ETH

Итак, дано:
● за 2 дня инструмент вырос практически на 20% (на графике +12.5% и +6.3%).
● был обновлен максимум за 2.5 месяца.

Что бы вы сделали после такой ситуации: открыли бы лонг-позицию (покупали) или шорт-позицию (продавали)?

Используй систему Технического анализа от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем около 50 инструментов: FOREX, акции РФ, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипту.

На графике можно видеть, как хорошо отработала система по золоту (цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию).

Подписаться можно тут: https://t.center/headlines_TA_bot

Про IMOEX (данные с 2004 г.):

● C 1 по 11 ноября IMOEX закрывался выше относительно закрытия предыдущей торговой сессии 4 белых свечи, от low до high изменение составило +10.08% (см. на графике).

● Всего было 7 кейсов комбинации (вкл. текущий):
1. на протяжении 7 свечей close свечи > close предыд. свечи;
2. диапазон (изменение от low до high 7-ми свечей) больше +10%.

● Что обычно происходит после подобных случаев? Рассмотрим в headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.
#IMOEX

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:

«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»

● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).

#BTC

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.

headlines Q.
#NG

Про IMOEX (данные с 2004 г.):

● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.

● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#IMOEX