#США #финансы #банки #СтрессТест #экономика #ФРС #ReutersФедеральная резервная система США в четверг опубликовала гипотетические экономические данные, которые они будут использовать для проверки финансовой устойчивости крупных банков в своем стресс-тесте на 2023 год, и раскрыла возможность использования нескольких сценариев в будущем.
В заявлении ФРС говорится, что тест в этом году будет включать "пробный рыночный шок" для восьми крупнейших банков, который повлияет на их требования к капиталу, но дополнительно детализирует их устойчивость, а также поможет ФРС решить, следует ли проводить несколько тестовых сценариев в будущие годы.
Ежегодный анализ состояния банков, в ходе которого ФРС оценивает, как банки справляются с потенциальным серьезным экономическим спадом, стал критическим событием для крупных фирм. От того, насколько хорошо они работают, напрямую зависит, сколько капитала им следует отложить в качестве подушки безопасности.
Версия 2023 года будет включать в себя серьезную рецессию с повышенным напряжением как на рынках коммерческой и жилой недвижимости, так и на рынках корпоративного долга. Банки с крупными торговыми операциями также будут проверены на предмет шока глобального рынка, как это делала ФРС в предыдущие годы.
Но этот год стал дополнительным рыночным шоком для восьми крупнейших компаний, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup. ФРС действительно подробно описала, как будет выглядеть этот рыночный шок, но это не повлияет на требования к капиталу.
Вместо этого результаты данного теста призваны быть образовательными, в том числе помочь ФРС определить, может ли она усложнить будущие тесты, применив несколько сценариев к компаниям для учета более широкого спектра рисков.
Тест 2023 года стал первым под руководством вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра, который ранее представил несколько сценариев, чтобы лучше оценить такие риски.