Настроение статей в СМИ и экономика США: предсказываем рост ВВП. Статья (январь 2024) исследует связь между "настроениями" и экономикой. Что делают авторы: берут многие локальные СМИ в США, считают с помощью Python на уровне штатов позитив/негатив новостей про экономику ("настроение СМИ"), и затем используют изменения этого индекса в поиске корреляций с экономикой. Результаты: 1) Новости постепенно становились всё более негативными - потому что СМИ так привлекают читателей; 2) Есть достаточно устойчивая корреляция между изменением настроения СМИ и будущего роста ВВП; 3) Этот индекс дополняет другие показатели, от опросов экспертов до ставок, то есть даёт новую информацию про экономику. Выводы: 1) Сами данные отлично, не вижу пока, выложили они их или нет. 2) Неясно, почему не сделаны аккуратные out-of-sample регрессии, а просто корреляции не показывают способность к прогнозам. 3) Как всегда, R2 моделей низкий - то есть качество прогноза всё равно невысокое. #US #GDP #Forecasts #Sentiment