😇 BQ-SVAR: Wolfram 1. Забираем мой пакет Economica отсюда (не спрашивайте - у каждого человека есть в жизни период, когда он не вполне понимает, что он делает) 2. Собираем данные и оцениваем VAR:

dfoi = TimeSeriesImport["databq.xlsx"]

val = Values[dfoi];
data = Transpose[#@"Values" & /@ val];
dates = First[val]["Dates"];

varlag = 12
varm = VARModelFit[data, varlag];

2. Идетифицируем SVAR:

svar = VARImpulseResponse[varm, Length@data - varm["nlags"],   "BlanchardQuah", 0];
irf = svar["IRF"];
irfs = Chop@irf[[ ;; ]];
structuralResiduals = 
  varm["FitResiduals"] . Inverse[svar["invA"]]\[Transpose];

3. Делаем историческую декомпозицию вкладов структурных шоков:

empirf = irfs[[All, 1, All]];
histDecomp = ((Plus @@ (Reverse[empirf[[;; #]]]*
         structuralResiduals[[;; #]]))) & /@ 
   Range[(Length@data - varm["nlags"])];
resid = Total /@ histDecomp;


bchart = (Join[
    histDecomp, {yd[[-(Length@data - varm["nlags"]) ;;]] - 
       resid}\[Transpose], 2]);

4. Наш целевой ряд - это накопленная сумма вкладов "собственных" шоков выпуска:

trendbq = 
 TimeSeries[{dates[[varlag +1 ;;]], 
    Total /@ (bchart[[All, {1, 5}]])}\[Transpose]]
tsoi = TimeSeriesIntegrate[trendbq]

@c0ldness